7月27日，在由中關(guān)村金融科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟、中關(guān)村互聯(lián)網(wǎng)金融研究院和中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融三十人論壇(CIF30)聯(lián)合主辦的“2022中關(guān)村金融科技系列活動(dòng)—第六屆金融科技與金融安全峰會(huì)暨2022‘光大杯’中關(guān)村‘番鈦客’金融科技國(guó)際創(chuàng)新大賽金融安全專場(chǎng)云上峰會(huì)”上，渤海銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“渤海銀行”)執(zhí)行董事、副行長(zhǎng)趙志宏以《數(shù)字經(jīng)濟(jì)下的金融風(fēng)險(xiǎn)防范與應(yīng)對(duì)》為題發(fā)表了主題演講。

他在演講中表示，針對(duì)當(dāng)前行業(yè)內(nèi)數(shù)字化風(fēng)控中存在的數(shù)據(jù)不全、質(zhì)量不高、管理不善等痛點(diǎn)問(wèn)題，金融機(jī)構(gòu)要運(yùn)用數(shù)據(jù)安全技術(shù)，建立以“讓數(shù)據(jù)使用更安全”為目標(biāo)的數(shù)據(jù)安全防護(hù)體系，設(shè)立數(shù)據(jù)安全管理團(tuán)隊(duì)，并融入企業(yè)級(jí)的數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)中臺(tái)建設(shè)，構(gòu)建安全的“數(shù)據(jù)邊界”，在邊界內(nèi)讓數(shù)據(jù)流動(dòng)更便捷，使用更安全，充分釋放數(shù)據(jù)的價(jià)值。

▲渤海銀行執(zhí)行董事、副行長(zhǎng)趙志宏發(fā)表主題演講

【資料圖】

躬行致知思行業(yè)變革之慮

信息化程度較高的金融行業(yè)無(wú)疑是當(dāng)前數(shù)智化轉(zhuǎn)型浪潮的先鋒，但與此同時(shí)，其特殊的行業(yè)屬性也使得面臨著更嚴(yán)苛的合規(guī)要求，督促其全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力建設(shè)需要不斷提升、完善。

深耕銀行系統(tǒng)30余年，趙志宏積累了豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，致力于將實(shí)踐與理論有機(jī)結(jié)合的同時(shí)，深入結(jié)合其在擔(dān)任渤海銀行首席風(fēng)險(xiǎn)管理官職務(wù)過(guò)程中的專業(yè)思考，在《數(shù)字經(jīng)濟(jì)下的金融風(fēng)險(xiǎn)防范與應(yīng)對(duì)》演講中，詳解數(shù)字化時(shí)代下金融風(fēng)險(xiǎn)的多樣性及智能風(fēng)控的必要性。

趙志宏在主題演講中提出，數(shù)字化時(shí)代以數(shù)據(jù)為中心構(gòu)建的高效協(xié)作的數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)，結(jié)合數(shù)字證書(shū)、加密計(jì)算等多種技術(shù)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活提供了全方位真實(shí)性和可靠性保障，同時(shí)也帶來(lái)了價(jià)值重塑、業(yè)務(wù)重塑、產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)體系的重塑等。

與此相伴而來(lái)的是新型風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，包括加密貨幣風(fēng)險(xiǎn)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)人信息安全保護(hù)等方面的挑戰(zhàn)，同時(shí)還要警惕氣候風(fēng)險(xiǎn)以及其尾部性和難以量化性對(duì)金融體系構(gòu)成了一種全新的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。面對(duì)數(shù)字時(shí)代的新風(fēng)險(xiǎn)和新挑戰(zhàn)，可以通過(guò)建設(shè)智能風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中心，打造模型管理工廠，實(shí)現(xiàn)5A(自動(dòng)Automated、實(shí)時(shí)Actualtime、精準(zhǔn)Accurate、敏捷Agile、進(jìn)化Anagenesis)的智能風(fēng)控，來(lái)提升數(shù)字化的風(fēng)險(xiǎn)治理能力。

具體而言，就是要強(qiáng)化數(shù)據(jù)分級(jí)分類，明確數(shù)據(jù)權(quán)屬，落地?cái)?shù)據(jù)生命周期保護(hù)措施，保護(hù)金融數(shù)據(jù)安全，保護(hù)客戶隱私。目前已經(jīng)有多種技術(shù)能夠支持以上目標(biāo)的達(dá)成。一是多方聯(lián)合計(jì)算、聯(lián)邦學(xué)習(xí)等技術(shù)，與外部第三方聯(lián)合建模，提供“可用不可見(jiàn)”的數(shù)據(jù)分析能力，在工商、交通等領(lǐng)域有較好的數(shù)據(jù)共享實(shí)踐，可以有效提升風(fēng)險(xiǎn)建模質(zhì)量。二是差分隱私技術(shù)，通過(guò)插入噪聲保護(hù)單一客戶隱私，但可以挖掘特定客群的行為趨勢(shì)，在合理設(shè)置下可以用于風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)的預(yù)判。三是智能敏感數(shù)據(jù)識(shí)別和用戶實(shí)體行為分析(UEBA)，用于內(nèi)部數(shù)據(jù)的安全治理，掌握用戶使用敏感數(shù)據(jù)的基線規(guī)律，從而進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)異常行為，保護(hù)企業(yè)內(nèi)敏感數(shù)據(jù)安全，讓數(shù)據(jù)流動(dòng)和使用更合規(guī)、更安心。

對(duì)于當(dāng)下備受關(guān)注的氣候風(fēng)險(xiǎn)的量化評(píng)估話題，趙志宏副行長(zhǎng)表示，這一問(wèn)題已成為金融機(jī)構(gòu)綠色轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)管理和資源配置的重要影響因素，關(guān)系到金融體系的穩(wěn)定，需在對(duì)氣候相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)作出前瞻性評(píng)估的基礎(chǔ)上，將氣候風(fēng)險(xiǎn)納入商業(yè)銀行戰(zhàn)略和偏好管理，在信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的建模和管理中加入氣候相關(guān)因素，構(gòu)建一個(gè)更為全面的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。這不僅是巴塞爾協(xié)議Ⅲ第二支柱里的重要規(guī)則，也是銀行業(yè)全面提升氣候風(fēng)險(xiǎn)管理能力，與企業(yè)合力度過(guò)低碳轉(zhuǎn)型“陣痛期”的必要之舉。

趙志宏認(rèn)為，伴隨新興數(shù)字科技的逐步成熟，金融機(jī)構(gòu)正形成全新的場(chǎng)景金融、開(kāi)放銀行、平臺(tái)銀行、生態(tài)銀行等服務(wù)模式，改變了傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)邏輯和經(jīng)營(yíng)理念，降低綠色金融和ESG發(fā)展成本，為綠色金融發(fā)展突破瓶頸提供了全新路徑和解決方案。一方面，有助于商業(yè)銀行建設(shè)智慧運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，強(qiáng)化氣候風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)披露、收集和整合，不僅可全面落實(shí)節(jié)能、環(huán)保等要求，及時(shí)公布ESG信息，提升品牌價(jià)值，還可構(gòu)建客戶、金融機(jī)構(gòu)、環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)同步系統(tǒng)，通過(guò)多元數(shù)據(jù)分析穿透信息障礙，夯實(shí)氣候風(fēng)險(xiǎn)分析基礎(chǔ)，為開(kāi)展氣候風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試防范、化解氣候變化帶來(lái)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)提供保障。另一方面，可利用人工智能、大數(shù)據(jù)分析等相關(guān)技術(shù)，獲取目標(biāo)客戶環(huán)境行政處罰、污染物排放等環(huán)境表現(xiàn)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的量化動(dòng)態(tài)分析，從而實(shí)現(xiàn)將環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)納入投資決策過(guò)程中，有效提升金融行業(yè)的綠色、可持續(xù)發(fā)展水平，助力“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)達(dá)成，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

在談到“如何提升金融服務(wù)的便捷性、安全性和普惠性”這一熱點(diǎn)話題時(shí)，趙志宏如是說(shuō)，“提升金融服務(wù)的便捷性、安全性和普惠性既是挑戰(zhàn)更是使命。應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)、完成這一使命的一個(gè)有效手段就是大力發(fā)展數(shù)字化供應(yīng)鏈金融服務(wù)并實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新。這不僅需要進(jìn)行理念轉(zhuǎn)型，即從簡(jiǎn)單地尋求利潤(rùn)最大化、價(jià)值最大化到以生態(tài)、產(chǎn)業(yè)為中心，形成產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈互融共生的發(fā)展理念轉(zhuǎn)型；還要進(jìn)行風(fēng)控轉(zhuǎn)型，要從基于核心企業(yè)的‘主體信用’、側(cè)重抵質(zhì)押物，到攜手產(chǎn)業(yè)端，依托良好的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，基于交易信息分析的‘?dāng)?shù)據(jù)信用’和基于控制交易標(biāo)的的‘物的信用’的轉(zhuǎn)型。特別是要進(jìn)行主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理，要從反應(yīng)式供應(yīng)鏈模式——坐等核心企業(yè)需求去被動(dòng)提供上游或下游金融服務(wù)，到主動(dòng)轉(zhuǎn)向前涉式供應(yīng)鏈創(chuàng)新模式——主動(dòng)根據(jù)供應(yīng)鏈的數(shù)據(jù)流、資金流、物流等數(shù)字化信息，采用‘標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品+專屬方案’的服務(wù)原則，設(shè)計(jì)以產(chǎn)業(yè)賦能為導(dǎo)向，額度及期限合理，風(fēng)險(xiǎn)可控的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)創(chuàng)造及客戶價(jià)值挖掘。這也是我一直強(qiáng)調(diào)的業(yè)務(wù)條線及風(fēng)險(xiǎn)條線都要行業(yè)專業(yè)化，對(duì)產(chǎn)業(yè)知識(shí)有深刻的理解和把握的核心能力的原因。”

同時(shí)，趙志宏也提出，數(shù)字化經(jīng)濟(jì)發(fā)展是一個(gè)圍繞戰(zhàn)略目標(biāo)逐步迭代、循序漸進(jìn)的過(guò)程，對(duì)于金融機(jī)構(gòu)而言，要持續(xù)的產(chǎn)出成果，就需要培養(yǎng)一批帶領(lǐng)企業(yè)獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)軍人才、圍繞良好用戶體驗(yàn)建立守正出新的企業(yè)級(jí)架構(gòu)，傳播正念、持續(xù)進(jìn)取的企業(yè)文化。

關(guān)于渤海銀行股份有限公司

渤海銀行是《中國(guó)商業(yè)銀行法》2003年修訂以來(lái)，唯一一家全新成立同時(shí)也是唯一一家外資銀行參與發(fā)起設(shè)立的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，在12家同類銀行中最為年輕，具有顯著的后發(fā)優(yōu)勢(shì)。在英國(guó)《銀行家》雜志公布的“2022年全球銀行1000強(qiáng)”排名中，渤海銀行位列第114位，在國(guó)內(nèi)銀行排名23位。